什么叫波动率溢出现象
2023-07-22 分类：百科
TIPS：本文共有 136 个字，阅读大概需要 1 分钟。
股指期货价格在市场消息的冲击下发生波动，波动会溢出到股票市场，改变股票市场的价格水平，并显著影响其波动性。
以到期日效应为例，到期日效应是指当股指期货合约到期日临近时，为了形成一个对自己合约平仓有利的股指期货结算价格，股票指数及其成份股的价格与成交量均会出现显著增大的现象。
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股指期货价格在市场消息的冲击下发生波动，波动会溢出到股票市场，改变股票市场的价格水平，并显著影响其波动性。
以到期日效应为例，到期日效应是指当股指期货合约到期日临近时，为了形成一个对自己合约平仓有利的股指期货结算价格，股票指数及其成份股的价格与成交量均会出现显著增大的现象。
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