什么是方差齐性

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        方差齐性是经典线性回归的重要假定之一，指总体回归函数中的随机误差项（干扰项）在解释变量条件下具有不变的方差。

         计量经济学中，一组随机变量具备同方差，即线性回归的最小二乘法的残值服从均值为0，方差为σ＾2的正态分布，即其干扰项必须服从随机分布。与之相对应的异方差性则说明干扰项不满足此均值为0，方差为σ＾2的正态分布。方差齐性是统计学中的一个经典概念，其本质意义是说，对于两个或多个我们将要检验或分析的总体其数据具有散布程度特点的一致性程度。一般来说，可以将其形象理解为总体一的数据分布疏密胖瘦与总体二的数据分布疏密胖瘦的一致性程度。方差齐性是假设检验与方差分析等诸多统计过程的基础。

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