afp考试常用计算公式
2023-06-14 分类:百科
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1、持有其收益率=(当期收益率+资本利得)/初始投资
2、必要收益率=名义收益率+风险溢价
3、资产组合的贝塔值:
等于产品所占权重乘以对应的贝塔值,然后相加
市场组合的β值=1,国库券、无风险产品的β值=0
4、资本资产定价模型
某种证券的阿尔法=该证券预期收益率-[(市场收益率-无风险收益率)×该证券的贝塔+无风险收益率],阿尔法大于0,低估,买入。
5、夏普比率:大减小除以标准差
(投资组合收益率-无风险收益率)/投资组合的标准差
6、特雷诺比率:大减小除以贝塔系数
(投资组合收益率-无风险收益率)/投资组合的贝塔系数
7、詹森比率α系数,与阿尔法的计算一样
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